「Z690M ITX/AX」などのASRockの一部マザーボード製品にて装飾用のオンボードのLEDが消灯・制御できないのは仕様となります。
BIOS上でLEDを無効にしても消灯することはできません。
判断方法としましてはASRock Polychrome RGBにて制御可能なLEDとして表示されない製品が該当製品となります。
下記2点実施いただければシャットダウン時にLEDを消灯させるように設定することは可能です。
・BIOS設定
「Chipset Configuration」の項目にございます「Deep Sleep」を「S5」に設定してください。
・Windows 10 / 11設定
「高速スタートアップを有効する」設定のチェックを外します。